Seules trois banques examinées par l’ABE ne respecteraient pas les exigences minimales en matière de fonds propres dans le scénario défavorable.

La BCE détecte 6 institutions supplémentaires ayant des problèmes de conformité, ce qui porte le total à 9, avec un déficit global de 8,1 milliards d’euros.

MADRID, 28 juil. (CALPA PARIS) –

L’Autorité bancaire européenne (ABE) a indiqué que seuls trois établissements, dont aucun n’est espagnol, parmi les 70 banques européennes qu’elle a examinées, ne satisferaient pas aux exigences minimales de solvabilité dans le cadre du scénario défavorable présenté dans les tests et seraient contraints de lever des capitaux.

« Dans le scénario défavorable, toutes les banques, sauf trois, satisfont au TSCR (exigence totale de fonds propres du SREP) », indique l’Autorité, sans identifier ces trois établissements.

L’ABE note toutefois que, sur les trois banques, deux ont un déficit de TSCR inférieur, tandis que l’entité ayant un déficit supérieur respecte le TSCR dans le cadre du scénario défavorable lorsqu’elle applique la norme IFRS 17, c’est-à-dire la norme comptable actuelle pour les activités d’assurance qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2023.

En outre, l’ABE note qu’en ce qui concerne les exigences en matière de ratio de levier, quatre banques ne respectent pas le TSLRR (le ratio de
SREP total leverage ratio) dans le scénario défavorable », bien qu’elle note que pour trois d’entre elles la différence est faible, alors qu’elles se conforment au TSCR basé sur le risque.

D’autre part, l’analyse de l’ABE avertit qu’un total de 37 banques examinées risqueraient de voir leurs distributions de dividendes limitées si elles ne respectaient pas l’exigence relative au MDA (montant maximum distribuable) en 2025

Cela signifie que lorsque le ratio CET1 transitoire tombe en dessous de l’exigence OCR, le MDA serait enfreint et pourrait conduire à demander aux banques de réduire leurs distributions.

REVUE DE LA BCE.

En ce qui concerne l’examen par la Banque centrale européenne (BCE) de 98 banques, dont 57 examinées par l’ABE et 41 plus petites, toutes les banques conservent suffisamment de capital dans le scénario de base pour couvrir leurs besoins en capital, tandis que, dans le scénario défavorable, 53 banques seraient soumises à des restrictions sur les paiements de dividendes pendant au moins une année de l’horizon de projection (51 banques au cours de la dernière année), car elles dépasseraient le seuil du MDA (montant maximum distribuable) basé sur le risque.

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À cet égard, la banque centrale note que cela a un effet positif sur les ratios de capital des banques, car les distributions réduites augmentent la base de capital disponible, ce qui conduit à une diminution de l’épuisement sur l’horizon des tests de résistance en général.

Par ailleurs, seules neuf banques, dont aucune n’est espagnole, auraient du mal à respecter leurs exigences en matière de capital SREP et/ou de ratio de levier dans le scénario défavorable, y compris les trois banques identifiées dans le test mené par l’ABE.

« Un montant supplémentaire de 8,1 milliards d’euros serait nécessaire, au total pour les banques concernées, afin de rétablir les niveaux de capital en conformité avec les exigences de capital respectives dans le cadre du scénario spécifique considéré », explique la BCE.

L’institution souligne toutefois que, compte tenu de la nature du test de résistance, qui n’est pas un exercice de type « réussite ou échec », les insuffisances de fonds propres identifiées ne conduiront pas à des actions de recapitalisation immédiates et que, au contraire, les résultats au niveau des banques informeront le processus de révision et d’évaluation par les autorités de surveillance (SREP) pour chaque institution.

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