CaixaBank et Santander, les banques ayant les pertes latentes les plus importantes sur les obligations, selon la BCE et l’ABE.

MADRID, 28 juil. (CALPA PARIS) –

L’Autorité bancaire européenne (ABE) et la Banque centrale européenne (BCE) ont identifié CaixaBank et Banco Santander comme les banques espagnoles ayant subi les pertes latentes les plus importantes dans leurs portefeuilles d’obligations en février, selon les données de portefeuille publiées par les deux autorités de surveillance dans le cadre de leurs tests de résistance bancaire.

Plus précisément, CaixaBank a accumulé des pertes non réalisées de 6 995 millions d’euros, tandis que Santander a enregistré des pertes non réalisées de 3 281 millions d’euros. Derrière, Banco Sabadell, avec une mauvaise évaluation de 1 944 millions d’euros dans son portefeuille d’obligations.

Dans le cas d’Unicaja, l’impact a été de 1 312 millions, suivi par Cajamar (1 279 millions) et Ibercaja (1 259 millions). Les pertes latentes accumulées au deuxième mois de l’année (avant l’impact des turbulences bancaires causées par le Crédit Suisse et les États-Unis) dans le cas de Bankinter étaient de 826 millions d’euros, tandis qu’Abanca accumulait 615 millions, Kutxabank, 151 millions et BBVA, 126 millions d’euros.

Au total, les pertes latentes cumulées des banques examinées par la BCE et l’ABE dans leurs portefeuilles obligataires s’élevaient à 17 793 millions d’euros en février, ce qui représente 24% des pertes latentes totales des banques européennes.

Cependant, la taille des portefeuilles de chaque banque est différente, de sorte qu’en termes relatifs (le pourcentage de baisse de la valeur de marché par rapport à la valeur comptable), l’impact le plus important correspond à Ibercaja (-11,7 % de la valeur de son portefeuille obligataire), devant Cajamar (-9,1 %). Suivent Banco Sabadell (-8,9 %), CaixaBank (-8,8 %), Bankinter (-8,8 %), Abanca (-5,7 %), Unicaja (-4,9 %), Kutxabank (-4,2 %), Banco Santander (-4,1 %) et BBVA (-0,3 %).

BANQUES EUROPÉENNES DANS LEUR ENSEMBLE

Selon les données compilées par la BCE et l’ABE, les banques de la zone euro sous la supervision de la banque centrale ont enregistré des pertes nettes latentes d’environ 73 milliards d’euros sur leurs portefeuilles obligataires détenus au coût amorti en février 2023. « Il s’agit d’un montant global maîtrisé.

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Selon la banque, les pertes brutes latentes ont progressivement augmenté à partir de décembre 2021, pour atteindre environ 124 milliards d’euros un an plus tard, alors que, sur la même période, les banques ont eu de plus en plus recours à des couvertures pour compenser ces pertes latentes.

« Après prise en compte des couvertures, le niveau global d’exposition au risque de taux d’intérêt des obligations apparaît relativement contenu en février 2023 », note la banque centrale.

Toutefois, l’analyse a montré que les pertes nettes non réalisées augmenteraient de 155 milliards d’euros supplémentaires si le scénario de risque de marché défavorable pour 2023 envisagé dans le test de résistance se concrétisait.

La BCE appelle donc les banques à accorder l’attention nécessaire aux stratégies de risque de taux d’intérêt.

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