Bankinter, Santander et Kutxabank, les banques espagnoles les moins touchées par les tests de résistance de l’ABE

Archive – Le président de l’Autorité bancaire européenne (ABE), José Manuel Campa, prononce un discours lors de la deuxième journée de la réunion de l’IESE (Instituto de Estudios Superiores de la Empresa) et d’EY Banking, à l’IESE Madrid, le 11 mai 2022, à Madrid (Espagne). – Cézaro De Luca – Europa Press – Archive

MADRID, 28 (CALPA PARIS)

Bankinter, Santander et Kutxabank sont les institutions espagnoles qui ont le mieux résisté au scénario défavorable auquel l’Autorité bancaire européenne (ABE) les a soumises dans le cadre des tests de résistance rendus publics ce vendredi.

Plus précisément, Bankinter a commencé le mois de décembre 2022 avec un ratio de capital CET1 dans sa variante « fully loaded » de 11,86%. En appliquant le scénario défavorable proposé par l’ABE dans son test, le ratio de capital tombe à 10,28 % en 2025, l’impact est donc de 158 points de base.

La banque, présidée par María Dolores Dancausa, a souligné le fait qu’elle a obtenu « la meilleure note » dans ces tests de résistance pour les banques espagnoles.

« Bankinter réédite une fois de plus la position de leader obtenue lors de l’édition précédente de ces mêmes tests de résistance, publiée en juillet 2021, lorsqu’elle s’était classée avec l’impact le plus faible parmi les banques espagnoles dans le scénario stressé et avec le troisième impact le plus faible parmi les banques européennes analysées, confirmant à l’époque et aujourd’hui l’excellent positionnement de la banque en termes de solidité et de solvabilité de son bilan », a souligné la banque dans un communiqué ultérieur.

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En deuxième position, Banco Santander, qui a un impact sur la solvabilité de 171 points de base, passant de 12,04% du CET1 en décembre 2022 à 10,33% en 2025. Le podium est fermé par Kutxabank, avec un impact négatif de 195 points de base, ce qui équivaut à enregistrer un ratio de capital CET1 entièrement chargé de 15,26% en 2025, en baisse par rapport aux 17,21% au début du test.

Pour sa part, la Kutxabank a décidé de souligner que son ratio élevé de capital CET1, le plus élevé de toutes les institutions analysées, fait d’elle « l’institution la plus solvable de tout le système financier espagnol ».

Ces trois institutions sont les seules à avoir obtenu un meilleur résultat que l’Espagne dans son ensemble. Selon l’ABE, l’impact pour l’ensemble des institutions espagnoles est de 242 points de base, passant d’un ratio de capital CET1 de 12,41 % en décembre 2022 à 9,99 % à la fin du test.

En tout cas, les données pour l’Espagne sont meilleures que la moyenne observée pour toutes les banques analysées par l’ABE, qui subissent un impact dans le scénario défavorable de 479 points de base, passant de 15,18% de capital CET1 à 10,39% en 2025.

Derrière les trois banques espagnoles, Abanca est la quatrième meilleure performance, avec un impact de 275 points de base, passant d’un ratio de 11,95% à 9,20%. L’entité présidée par Juan Carlos Escotet déclare à la CNMV que le résultat obtenu par la banque « s’améliore de manière significative » par rapport au test de résistance de 2021, car la réduction du capital passe d’une fourchette de 300-599 points de base à 275 points de base. « Plus l’épuisement du capital est faible, meilleur est le résultat », a-t-il déclaré.

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À la fin du mois de juin 2023, Abanca avait un ratio CET 1 de 12,5 % et de 12,3 % à pleine charge, avec un coussin au-dessus des exigences réglementaires de 439 points de base.

La cinquième place est occupée par BBVA, qui passe de 12,61 % à 9,66 % (295 points de base en moins), tandis que Caixa est en sixième position, avec 313 points de base (de 12,48 % à 9,35 %).

Les deux dernières positions des banques espagnoles examinées par l’ABE correspondent à Unicaja Banco, qui fait face à un impact négatif dans le scénario de crise de 326 points de base, passant d’un ratio de capital CET1 de départ de 12,98 % à 9,72 %. La dernière place est occupée par Banco Sabadell, avec une baisse de 374 points de base de sa solvabilité, son ratio de capital CET1 passant de 12,55 % à 8,81 %.

Unicaja Banco a signalé à la CNMV que le test de résistance ne prenait pas en compte les synergies, après le 31 décembre 2022, associées au processus d’intégration résultant de la fusion par absorption de Liberbank par Unicaja Banco. En particulier, il n’a pas pris en compte les économies attendues dans le coût du personnel en raison des départs déjà convenus et certains, dont le coût a déjà été comptabilisé dans les capitaux propres.

ENSEMBLE DES BANQUES EUROPÉENNES

Les résultats des tests de résistance pour 2023 montrent que les banques européennes restent résistantes dans un scénario défavorable combinant une récession sévère dans l’UE et dans le monde, ainsi qu’une hausse des taux d’intérêt et des écarts de crédit, souligne l’Autorité.

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À cet égard, l’ABE souligne que cette résilience des banques de l’UE reflète en partie la forte position en capital au début de l’année, avec un ratio CET1 de 15 % en moyenne (« fully-loaded ») qui permet aux banques de résister à la consommation de capital dans le scénario défavorable.

« Malgré des pertes combinées de 496 milliards d’euros, les banques de l’UE restent suffisamment capitalisées pour continuer à soutenir l’économie même en période de fortes tensions », souligne l’ABE, qui avertit toutefois que le niveau élevé d’incertitude macroéconomique souligne l’importance de rester vigilant et que « les autorités de surveillance et les banques devraient être préparées à une éventuelle détérioration des conditions économiques. »

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