Toutes les grandes banques britanniques réussissent les tests de résistance de la Banque d’Angleterre

MADRID, 12 juil. (CALPA PARIS) –

Les huit principales banques britanniques ont passé avec succès les tests de résistance de la Banque d’Angleterre, qui les a jugées résistantes à un scénario de crise grave, ce qui signifie qu’aucune banque n’aura besoin de renforcer sa position en capital.

Les résultats du test indiquent qu’aucune banque individuelle ou de groupe ne tomberait en dessous de son ratio CET1 ou de son ratio de levier Tier 1 sur une base transitoire en vertu de la norme IFRS 9 après avoir pris des mesures de gestion stratégique, a annoncé la banque, ajoutant qu' »aucune banque n’est tenue de renforcer sa position en capital à la suite du test ».

« Cela indique que les principales banques britanniques seraient en mesure de résister aux fortes tensions macroéconomiques de ce scénario, tout en ayant la capacité de soutenir les ménages et les entreprises britanniques pendant ces tensions », a ajouté la banque.

Le test de la Banque d’Angleterre sur NatWest, HSBC, Barclays, Standard Chartered, Lloyds, Santander, Nationwide et Virgin Money envisageait un scénario encore plus sévère que celui observé lors de la crise financière mondiale de 2008, a déclaré l’institution.

Les résultats des tests de résistance indiquent que, dans le scénario, toutes les banques et sociétés de crédit immobilier participantes restent au-dessus de leurs taux de rendement minimum du ratio de levier des fonds propres de catégorie 1 (CET1) et qu’aucune banque n’est tenue de renforcer sa position en capital à la suite du test.

En fait, l’institution a souligné que la réduction globale des fonds propres est inférieure à celle du test de résistance de 2019, malgré le fait que la gravité globale du scénario posé est assez similaire.

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Dans l’ensemble, les ratios de fonds propres des banques restent bien supérieurs au taux minimum agrégé CET1 hurdle dans un scénario de crise, passant d’un ratio CET1 agrégé initial de 14,2 % à un minimum de 10,8 % au cours de la première année du scénario de crise, par rapport à un taux hurdle global de 6,9 %.

De même, le ratio de levier global passe d’un point initial de 5,3 % à un minimum de 4,7 %, contre un taux critique de 3,5 %.

« Au point où les ratios CET1 des banques sont les plus bas, les ratios CET1 des huit banques sont, dans l’ensemble, plus du double du niveau antérieur à la crise financière mondiale de 2007-2008 », a souligné la Banque d’Angleterre.

Ainsi, les ratios agrégés de capital CET1 et de levier Tier 1 des banques britanniques restent supérieurs aux taux minimums agrégés de 3,8 points de pourcentage et de 1,2 point de pourcentage, respectivement, aux points de capital les plus bas.

En outre, l’institution a noté que l’examen a pris en compte les bilans des banques en juin 2022, alors que depuis lors, les ratios de fonds propres des principales banques britanniques ont augmenté, le ratio de fonds propres CET1 agrégé étant de 14,6 % au premier trimestre 2023.

SCÉNARIO DÉFAVORABLE.

Une différence essentielle par rapport aux tests de résistance précédents est que l’inflation supposée au Royaume-Uni a atteint une moyenne d’environ 11 % au cours des trois premières années du scénario, pour culminer à 17 %, entraînant une baisse de 13 % des revenus réels des ménages et une réaction plus forte de la politique monétaire, les taux d’intérêt passant à 6 %, tandis que le PIB britannique chutait de 5 %, que le chômage grimpait à 8,5 % et que les prix de l’immobilier s’effondraient de 31 %.

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De même, les principaux partenaires commerciaux du Royaume-Uni subiraient des chocs similaires dans le scénario défavorable, le PIB réel diminuant pour tous les principaux partenaires commerciaux du Royaume-Uni et l’économie mondiale subissant une contraction de 2,5 % au cours de la première année du scénario, tandis que les taux d’intérêt mondiaux atteindraient un pic de 4,7 % pour la facilité de dépôt de la Banque centrale européenne et de 6,5 % pour le taux effectif des fonds fédéraux des États-Unis.
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